双目化石

2011-12-31至2012-1-3 黄山。

暂离喧嚣的上海，换了一种跨年的方式。

认识了好多个朋友，好玩，有趣，有才华的一群人。

西海. 日落

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11月结束了。

总的来说，11月的业绩很差很差，整个的市场日内震荡太严重。

资金、头寸、止盈三个都做的不够好。

12月份，来一场给力的收尾吧！

来吧！！！

在上海中期的程序化交易大赛中，陈剑灵获得了冠军，而其个人账户的增值更是巨大：

帐户周期：2006年1月4日–2010年2月3日

交易天数：1001天

期初权益：98.86万元

期末权益：1569.77万元

相对期初收益率：1587%

如此辉煌的战绩，你一定会想要是我该多好啊！！！！！

接下来的数据，你心理能承受得住吗？？？？？？

期间资金最大回撤： 237.52万元

当日最大亏损：41.90万元

四年交易大赛中出现四次资金的大的回撤：

2006年9月29-10月26日，资金回撤98.40万元

2007年5月8日-6月4日，资金回撤138.56万元

2008年8月13日-9月2日，资金回撤107.35万元

2009年8月4日-9月16日，资金回撤237.52万元

2007年5月8日—2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有创新高

2008年6月25日—2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有创新高

如此辉煌的战绩背后，你能承受如此之大的心理压力？？？？

253个交易日资金没有创新高，你会不会感到难于承受？？？？？

一个月资金回撤237.52万元，你会不会对模型失去信心？？？？？ 您会不会在黎明前趴下？？？？？？？

交易合约：PTA1201

 期初权益：31376

 期末权益：30906

本周盈亏：-470

发现问题：

1. 本周的亏损发生在8-23、8-26。这两天的日内行情波动较大。

需要思考如何应对此种行情，需要进行策略优化。

交易合约：PTA1201

期初权益：26712

期末权益：28872

资金使用率：35%

交易次数：4（单边）

盈利次数：3

亏损次数：1

可靠性：75%

发现问题：

1. 这个礼拜除了根据交易系统所提示的交易买卖信号外，尝试多了两笔短线，两笔盈亏持平，但亏了手续费，表明了不根据交易系统来做交易的弊端。

做好交易计划，不要随便更改。不要在错误的时机被情绪左右！

2. 开盘时先准备好条件单，且待前一笔条件单成交后立即准备下一笔条件单。

3. 思考：开盘暴涨、暴跌的行情如何处理交易。

交易合约：PTA1201

初始资金：25000

期末权益：26712

资金使用率：35%

交易次数：4（单边）

盈利次数：3

亏损次数：1

可靠性：75%

发现问题：

1.条件单的设置里最新价的连续触发次数应该设置2次以上，防止出现假突破；

2.市场跳动剧烈时来不及操作，导致实际所做的交易与策略理论上所应该完成的交易不一致。等交易策略运行一段时间后考虑进行全程序化交易；

3.应该思考由2引起的交易脱节应该如何处理；

4.平仓的同时反手做多/空，止损/止盈除外；

5.现阶段为策略实盘验证阶段，心态要沉稳。

2011年8月1日

我的程序化交易之路的开启之日。

这不是一条阳光大道，

也不是平坦大道，

注定这是一条难走的路，

而我需要做的就是坚持。  

坚持于程序化交易之路；

坚持于自己的交易策略；

坚持存活于期货市场。

因为太懒惰而不愿意工作，

因为太老实而不愿意偷窃，

所以我选择投机事业。

但，从我的角度看待这个问题，其实我所做的不过是一个玩大概率的事情。

有谁也有在做程序化交易的可以交流交流哇！

最近在研究“资金管理”，有木有这一方面的能手交流交流。

2007.07.07

回头望，4年前来上海所选择的时间点真是赞呀。

2011.07.07

观现时，一切已经物非人亦非。

4年间，喜、乐、悲、伤，混杂着。

4年间，朋友们结婚的、生子的，独剩我飘飘荡荡在上海的街头，冷风吹。

好萧瑟的气氛，哈哈哈。

留点时间与自己对话。

其实，我喜静，喧闹并不适合我。

天涯咫尺，咫尺天涯，各自安好。

这一年红色炸弹少了，大伙们肿么了。。。？

MLGB，为啥好不容易写一篇博文，但总感觉字里行间、思绪里却是悲哀的！

好无力的感觉。

对于现实，无可奈何；

对于现状，无计可施。

果然超讨厌没法控制的事情。